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Consolidación de las señales de ruptura en el mercado Forex mdash una introducción a los patrones de consolidación breakouts por Duane Shepherd. Ofrece algunos ejemplos pero carece de algunas explicaciones. El impacto de las noticias económicas en los mercados financieros mdash un estudio de efecto algunas noticias importantes de los EE. UU. la economía tiene en pares de divisas mdash por John C. Parker. Free Forex eBook: la guía definitiva para la construcción de un sistema de comercio ganador Forex Education Partners / Institutional Market News amp Blog AxiTrader es una razón social registrada de AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp). AxiCorp (ACN 127 606 348) está autorizado y regulado por la Comisión de Inversiones de Australia (ASIC) AFSL número 318232. La inversión en derivados de venta libre conlleva riesgos significativos y no es adecuado para todos los inversores. Usted podría perder mucho más que su inversión inicial. 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Opciones De Estrategias Wiki

Con 40 estrategias de opciones para los toros, los osos, los novatos, las estrellas y todo el mundo entre lo que aprenderá Las configuraciones de comercio, los riesgos, las recompensas y las condiciones óptimas de mercado para 40 estrategias de opciones diferentes. Los pies mojados y para los profesionales para afilar su juego Cómo implícita la volatilidad se puede utilizar para ayudarle a anticipar el movimiento futuro del precio de las acciones Y mucho máshellip empezar ahora raquo Hoy en día representado opciones Las opciones de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. 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Esto se hace a menudo para obtener la exposición a un tipo específico de oportunidad o riesgo, mientras que la eliminación de otros riesgos como parte de una estrategia comercial. Una estrategia muy directa podría ser simplemente la compra o venta de una sola opción, sin embargo las estrategias de opción a menudo se refieren a una combinación de compra simultánea o venta de opciones. Las estrategias de opciones permiten beneficiarse de los movimientos en los subyacentes que son alcistas, bajistas o neutrales. En el caso de las estrategias neutrales, se pueden clasificar en aquellos que son alcistas sobre la volatilidad y los que son bajistas en la volatilidad. Los comerciantes también pueden beneficiarse de la decadencia del tiempo cuando el mercado de valores tienen baja volatilidad, así como generalmente medido por el griego llamado Theta. Las posiciones de opciones utilizadas pueden ser posiciones largas y / o cortas en llamadas y puestas. Las estrategias de las estrategias alcista se emplean cuando el operador de opciones espera que el precio de las acciones subyacentes se mueva hacia arriba. También pueden usar Theta (decadencia del tiempo) con un combo bullish / Bearish llamado una propagación del calendario y ni siquiera dependen del movimiento de acciones. El comerciante también puede evaluar lo alto que el precio de las acciones puede ir y el marco de tiempo en el que se producirá el rally para seleccionar la estrategia de negociación óptima para la compra de una opción alcista. La estrategia de negociación de opciones más optimista es la simple compra de una opción de compra utilizada por la mayoría de los comerciantes de opciones. El mercado de valores está siempre en movimiento en alguna parte o de alguna manera, es hasta el comerciante de acciones para calcular qué estrategia se ajusta a los mercados para ese período de tiempo. Comerciantes de opciones moderadamente optimistas por lo general establecen un precio objetivo para la corrida de toros y utilizar los diferenciales de toros para reducir el costo o eliminar el riesgo por completo. Existe un riesgo limitado cuando se negocian opciones al utilizar la estrategia adecuada. Mientras que el beneficio máximo está limitado para algunas de estas estrategias, por lo general cuestan menos para emplear para una cantidad nominal dada de exposición. Hay opciones que tienen un potencial ilimitado para el lado hacia arriba o hacia abajo con un riesgo limitado si se hace correctamente. La propagación de la llamada del toro y la extensión del toro puesto son ejemplos comunes de estrategias moderadamente alcistas. Las estrategias de negociación ligeramente alcistas son opciones que generan dinero siempre y cuando el precio de las acciones subyacentes no disminuya en la fecha de vencimiento de las opciones. Estas estrategias también pueden proporcionar protección a la baja. La escritura de las llamadas cubiertas fuera del dinero es un buen ejemplo de tal estrategia. Sin embargo, las llamadas cubiertas por lo general requieren el comerciante para comprar acciones reales en el final que debe tenerse en cuenta para el margen. Esta es la razón por la que se llama una llamada cubierta. El comerciante está comprando una opción para cubrir la acción que usted ha comprado ya. Así es como los comerciantes de cobertura de una acción que poseen cuando se ha ido en contra de ellos durante un período de tiempo. El mercado de valores es mucho más que subidas y bajadas, compra, venta, llamadas, y pone. Las opciones dan al operador la flexibilidad de hacer realmente un cambio y una carrera fuera de lo que algunos llaman mercado o profesión peligrosa o rígida. Piense en Opciones como los bloques de construcción de estrategias para el mercado. Las opciones han estado alrededor desde que el mercado comenzó, apenas no tenían su propia proyección hasta recientemente. Las estrategias de las estrategias bajistas se emplean cuando el operador de las opciones espera que el precio de las acciones subyacentes se mueva hacia abajo. Es necesario evaluar el bajo precio de las acciones puede ir y el marco de tiempo en el que la disminución se producirá con el fin de seleccionar la estrategia de negociación óptima. La venta de una opción bajista es también otro tipo de estrategia que da al comerciante un crédito. Esto requiere una cuenta de margen. El más bajista de las opciones de estrategias de negociación es la simple compra o venta estrategia utilizada por la mayoría de los comerciantes de opciones. La acción puede hacer movimientos escarpados hacia abajo. Los comerciantes de opciones moderadamente bajistas suelen establecer un precio objetivo para el descenso esperado y utilizar los márgenes de oso para reducir el costo. Esta estrategia puede tener una cantidad ilimitada de beneficios y un riesgo limitado cuando hacia abajo correctamente. La propagación de la llamada del oso y el oso puso la extensión son ejemplos comunes de estrategias moderadamente bajistas. Las estrategias de negociación ligeramente bajistas son estrategias de opciones que generan dinero siempre y cuando el precio de las acciones subyacentes no suba por la fecha de vencimiento de las opciones. Sin embargo, puede agregar más opciones a la posición actual y pasar a una posición más avanzada que se basa en Time Decay Theta. Estas estrategias pueden proporcionar una pequeña protección al alza también. En general, las estrategias bajistas producen beneficios con menos riesgo de pérdida. Estrategias neutras o no direccionales Las estrategias neutrales en el comercio de opciones se emplean cuando el operador de opciones no sabe si subirá o bajará el precio de las acciones subyacentes. También conocidas como estrategias no direccionales, se denominan así porque el potencial de beneficio no depende de si el precio de las acciones subyacentes subirá. Más bien, la estrategia neutra correcta de emplear depende de la volatilidad esperada del precio de las acciones subyacentes. Ejemplos de estrategias neutrales son: Guts - comprar (gut largo) o vender (short gut) un par de ITM (en el dinero) poner y llamar en comparación con un estrangulamiento donde OTM pone y las llamadas se comercian) Butterfly - buy ITM Dinero) y OTM (fuera del dinero) llamada, vender dos a las llamadas de dinero, o viceversa Straddle - la celebración de una posición en una llamada y poner con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Si las opciones se han comprado, el titular tiene una larga distancia. Si las opciones fueron vendidas, el titular tiene una distancia corta. El largo straddle es rentable si el stock subyacente cambia de valor de manera significativa, ya sea mayor o menor. El Straddle corto es rentable cuando no hay tal movimiento significativo Strangle - la compra simultánea o venta de fuera de la oferta de dinero y una llamada fuera de la moneda, con la misma vencimiento. Similar a la straddle, pero con diferentes precios de strike Reversión de riesgo - simula el movimiento de un subyacente por lo que a veces se refieren como sintéticas largas o sintéticas posiciones cortas dependiendo de la posición que está cortocircuito Collar - comprar el subyacente y luego la compra simultánea de un puesto Opción por debajo del precio actual (piso) y la venta de una opción de compra por encima del precio actual (tapa) Valla - comprar la subyacente luego la compra simultánea de opciones de ambos lados del precio para limitar el rango de posibles devoluciones Mariposa de hierro - Pero uno de los verticales está en el lado de la llamada y uno está en el lado puesto Cóndor de hierro - la compra simultánea de una propagación puesta y una llamada se separó con la misma expiración y cuatro huelgas diferentes. Un cóndor de hierro se puede pensar en la venta de un estrangulamiento en lugar de comprar y también limitar su riesgo tanto en el lado de la llamada y poner lado mediante la construcción de un toro poner propagación vertical y un oso de llamada vertical de propagación Jade Lagarto - , Con la adición de una opción de venta vendida a un precio de ejercicio inferior a los precios de ejercicio de la llamada distribuida en el mismo ciclo de vencimiento Distribución del calendario - Comprar simultáneamente una opción de compra y venta en un mercado bajista, alcista o neutral. Estos pueden ser rodados en varios meses, e incluso combinado hasta 3 calendario se extiende en una acción para una posición. Esto se puede llamar un tipo de estrategia de cobertura. Los comerciantes nunca venden calendarios para un crédito a menos que su tomar la posición apagado y recoger un débito (beneficio). Parece un Condor. Bullish on volatility Las estrategias de negociación neutrales que son alcistas sobre el beneficio de la volatilidad cuando el precio de las acciones subyacentes experimenta grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo. Incluyen el largo caballo. Largo estrangulamiento Condor corto (Cóndor de Hierro), mariposa corta y calendario largo. Bearish on volatility Las estrategias de negociación neutrales que son bajistas en el beneficio de volatilidad cuando el precio subyacente de las acciones experimenta poco o ningún movimiento. Tales estrategias incluyen la corta distancia. Estrangulamiento corto Spreads. Cóndor largo, mariposa larga, y calendario largo o calendario doble. Opción Estrategia Gráfico de ganancias / pérdidas editar Una estrategia de opciones típica implica la compra / venta de al menos 2-3 opciones diferentes (con diferentes huelgas y / o tiempo hasta la expiración), y el valor de dicha cartera puede cambiar de una manera muy compleja. Una manera muy útil de analizar y comprender el comportamiento de una estrategia de opción es dibujando su gráfico de ganancias / pérdidas. Un gráfico de utilidad / pérdida de la estrategia de opción muestra la dependencia de la ganancia / pérdida en una estrategia de opciones en diferentes niveles de precios de activos base y en diferentes momentos en el tiempo. Ejemplo: Gráfico P / L de un Long Condor editar Un buen ejemplo de una estrategia de opciones bastante compleja que es difícil de analizar sin un gráfico de Ganancias / Pérdidas es una estrategia de opciones de Long Condor consistente en opciones con 4 strikes diferentes. A Long Condor tiene un gráfico complejo de ganancias / pérdidas, especialmente antes de la expiración. Aquí se puede ver el gráfico de ganancias / pérdidas de un cóndor largo a la expiración (línea naranja) y 35 días antes de la caducidad: gráficos de beneficio de edición Estos son ejemplos de gráficos que muestran el beneficio de la estrategia como el precio de la variable subyacente. : Wikis De Wikipedia, la enciclopedia libre Una estrategia de la opción se pone en práctica combinando una o más posiciones de la opción y posiblemente una posición común subyacente. Las opciones son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho de comprar (para una opción de compra) o vender (para una opción de venta) el valor subyacente en un momento específico del futuro (opción europea) o hasta cierto punto del tiempo en El futuro (American Option) por un precio (strike price), que se fija de antemano (cuando se compra o se vende la opción). Las llamadas aumentan de valor a medida que el stock subyacente aumenta de valor. Asimismo, aumenta el valor cuando el valor subyacente disminuye. La compra de una llamada y una put significa que si la acción subyacente sube la llamada aumenta en valor y también si la acción subyacente se desplaza hacia abajo el aumento de valor. La posición combinada puede aumentar en valor si la acción se mueve significativamente en cualquier dirección. (La posición pierde dinero si la acción se mantiene al mismo precio o dentro de un rango del precio cuando se estableció la posición.) Esta estrategia se llama un straddle. Es una de las muchas estrategias de opciones que los inversionistas pueden emplear. Las estrategias de las opciones pueden favorecer movimientos en la acción subyacente que son alcistas, bajistas o neutrales. En el caso de las estrategias neutrales, se pueden clasificar en aquellos que son alcistas sobre la volatilidad y los que son bajistas en la volatilidad. Las posiciones de opción utilizadas pueden ser posiciones largas y / o cortas en llamadas y / o puestas en varios golpes. Estrategias alcistas Las estrategias de opciones alcistas se emplean cuando el operador de opciones espera que el precio de las acciones subyacentes se mueva hacia arriba. Es necesario evaluar hasta qué punto el precio de las acciones puede ir y el período de tiempo en el que se producirá el rally para seleccionar la estrategia de negociación óptima. La estrategia de negociación de opciones más optimista es la estrategia de compra de llamada simple utilizada por la mayoría de los comerciantes de opciones novatos. Las existencias rara vez suben a pasos agigantados. Comerciantes de opciones moderadamente optimistas suelen establecer un precio objetivo para la corrida de toros y utilizar los diferenciales de toros para reducir el costo. (No reduce el riesgo porque las opciones todavía pueden caducar sin valor). Mientras que el beneficio máximo está limitado para estas estrategias, por lo general cuestan menos para emplear para una cantidad nominal dada de exposición. La propagación de la llamada del toro y la extensión del toro puesto son ejemplos comunes de estrategias moderadamente alcistas. Las estrategias de negociación ligeramente alcistas son estrategias de opciones que generan dinero siempre y cuando el precio de las acciones subyacentes no disminuya en la fecha de vencimiento de las opciones. Estas estrategias pueden proporcionar una pequeña protección a la baja también. La escritura de las llamadas cubiertas fuera del dinero es un buen ejemplo de tal estrategia. Estrategias bajistas Las estrategias de opciones bajistas son la imagen especular de las estrategias alcistas. Se emplean cuando el operador de opciones espera que el precio de las acciones subyacentes se mueva hacia abajo. Es necesario evaluar el bajo precio de las acciones puede ir y el marco de tiempo en el que la disminución se producirá con el fin de seleccionar la estrategia de negociación óptima. El más bajista de las estrategias de negociación de opciones es la estrategia de compra de poner simple utilizada por la mayoría de los comerciantes de opciones de principiante. Los precios de las acciones sólo ocasionalmente producen fuertes movimientos hacia abajo. Los comerciantes de opciones moderadamente bajistas suelen establecer un precio objetivo para el descenso esperado y utilizar los márgenes de oso para reducir el costo. Mientras que el beneficio máximo está limitado para estas estrategias, por lo general cuestan menos para emplear. La propagación de la llamada del oso y el oso puso la extensión son ejemplos comunes de estrategias moderadamente bajistas. Las estrategias de negociación ligeramente bajistas son estrategias de opciones que generan dinero siempre y cuando el precio de las acciones subyacentes no suba por la fecha de vencimiento de las opciones. Estas estrategias pueden proporcionar una pequeña protección al alza también. Estrategias neutras o no direccionales Las estrategias neutrales en el comercio de opciones se emplean cuando el operador de opciones no sabe si subirá o bajará el precio de las acciones subyacentes. También conocidas como estrategias no direccionales, se denominan así porque el potencial de ganancia no depende de si el precio subyacente de las acciones subirá o bajará. Más bien, la estrategia neutra correcta de emplear depende de la volatilidad esperada del precio de las acciones subyacentes. Ejemplos de estrategias neutrales son: Guts - vender en el dinero puesto y llamada Butterfly - comprar en el dinero y fuera de la llamada de dinero, vender dos en las llamadas de dinero, o viceversa Condor - vender de la llamada de dinero y comprar llamada con Precio más alto de la huelga, mientras que simultáneamente vendiendo fuera del dinero puesto y comprando puesto con precio de huelga más bajo Straddle - sosteniendo una posición en una llamada y puesto con el mismo precio de la huelga y la expiración. La posición es rentable (para el comprador) si la acción subyacente cambia el valor de manera significativa, ya sea mayor o menor. Si las opciones se han comprado, el titular tiene una larga distancia. Si las opciones fueron vendidas, el titular tiene una distancia corta. Strangle - la compra o venta simultánea de dinero extra y una llamada fuera de dinero, con las mismas expiraciones. Similar a la straddle, pero con diferentes precios de ejercicio. Riesgo de reversión alcista sobre la volatilidad Neutral estrategias de negociación que son alcistas sobre la volatilidad de ganancia cuando el precio subyacente de las acciones experimenta grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo. Incluyen el largo caballo. Largo estrangulamiento Cóndor corto y mariposa corta. Bajar la volatilidad Las estrategias de negociación neutrales que son bajistas en el beneficio de volatilidad cuando el precio subyacente de las acciones experimenta poco o ningún movimiento. Tales estrategias incluyen la corta distancia. Estrangulamiento corto La relación se extiende, el cóndor largo y la mariposa larga. Véase también Referencias McMillan, Lawrence G. (2002). Opciones como Inversión Estratégica (4ª ed. Ed.). Prentice Hall. ISBN 0-7352-0197-8. enlaces externos

Oanda Forex Trading Fees

Revisión de OANDA Múltiples plataformas han cubierto todo el mundo La plataforma FXtrade puede ser basada en el escritorio o basada en web, y la versión web es compatible con la mayoría de los principales navegadores. El producto Meta Trader MT4 de OANDA ofrece los mismos spreads y personalización a los comerciantes más profesionales. Ambas plataformas se integran perfectamente con las aplicaciones móviles para el acceso a la cuenta en cualquier lugar. Plataforma móvil versátil La plataforma móvil está disponible para iPad, iPhone y Android. Las funciones de gráficos dentro de la aplicación de iPhone son fenomenales. La aplicación le da a un comerciante la posibilidad de elegir un tipo de gráfico, agregar superposiciones como un promedio móvil y dibujar líneas de tendencia. Puede configurar alertas de precios, acceder a noticias y realizar ajustes en su portafolio desde la fácil navegación. Sólidas herramientas educativas para aprender los fundamentos El mercado de divisas puede ser complejo de entender, y OANDA hace un gran trabajo de explicar los conceptos básicos desde el principio, incluyendo la historia y la evolución del mercado. OANDA le ayuda a profundizar en la realización de análisis fundamentales o técnicos. Incluso puede ver videos detallados para aprender cómo navegar por la plataforma y realizar su primer intercambio. Una de las bases de datos de divisas más grandes del mundo Los comerciantes que buscan estrategias de backtest pueden acceder a una de las mayores bases de datos de divisas de alta frecuencia del mundo. Los datos de tipo de cambio se proporcionan de forma gratuita en la pestaña del convertidor de divisas. Para un análisis más profundo, puede suscribirse al feed de datos, que le permite descargar los datos de divisas más actualizados en formato XML o CSV. El fabricante de mercado malo OANDA es un creador de mercado, lo que significa que tienen la capacidad de establecer la oferta y el precio de venta, controlando así la propagación. Por el contrario, una red ECN combina los precios de muchos participantes en el mercado para presentar la mejor propagación. Los creadores de mercado también pueden tener un conflicto de intereses por el comercio para su propia cuenta. Sin embargo, el mecanismo de OANDA está altamente automatizado, lo que disipa muchas de estas preocupaciones. Carece de acceso a otros productos de inversión de los Estados Unidos Muchos otros corredores ofrecen acceso a otros productos comerciales a través de cuentas separadas o dentro de la misma cuenta. Los clientes europeos tienen acceso a varios productos CFD, que son similares a los futuros, pero suelen tener tamaños de contrato más pequeños y no se negocian a través de un intercambio organizado. Profesionales o principiantes que buscan sucursal en otros productos pueden querer considerar otras opciones como MB Trading o thinkorswim. Los detalles Forex Trade: 12 Forex Tipo de Costo de Comercio: Pips Intercambio de Futuros: N / A Depósito Mínimo: 0 Opciones de Comercio: N / A Stock Market: N / A Método de Compensación: Market Maker Maximum Leverage (International): 50:01:00 Las plataformas versátiles adecuadas para todas las preferencias comerciales MB Trading ofrece Desktop Pro y Meta Trader, que proporcionan tipos profesionales de alta potencia con una plataforma dedicada y herramientas de grado profesional. Sus versiones web y Mac utilizan cualquier navegador para acceder más allá de firewalls sin las descargas de software necesarias de versiones de escritorio. Los comerciantes de divisas en movimiento también pueden consultar el saldo de su cuenta, realizar transacciones y analizar los gráficos de las aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. Comercio de muchos productos de una cuenta MB Trading es uno de los pocos corredores de divisas que ofrece una sola plataforma bajo una cuenta para manejar múltiples productos de inversión, incluyendo gráficos en profundidad, alertas de mercado en vivo y acceso a una comunidad comercial. Con la plataforma Lightwave, también puede escanear, analizar y colocar operaciones en forex, futuros, acciones y opciones. Esta es una gran característica para el comerciante universal. Elija un plan de negociación basado en su estilo de negociación: Si le gusta colocar un montón de órdenes de límite, MB s Free EXN (Red Xrossing Electrónica), que simplemente cobra un margen en la propagación como compensación. Las herramientas móviles no pierden un golpe Mientras que algunos corredores dejan algo que desear cuando van de las versiones completas a móviles de sus plataformas, MB Trading empaca sus aplicaciones con las mismas herramientas que su versión completa. La entrada de órdenes es intuitiva y fácil. Sus citas de transmisión y gráficos integrados son particularmente útiles para obtener la información más actualizada justo antes de enviar una orden en movimiento. Sin embargo, algunos comerciantes han tenido problemas con los errores en las versiones anteriores. MBT WebLite ofrece acceso rápido sin las campanas y silbatos La mayoría de las plataformas de Forex requieren tiempo para cargar cuando inicie sesión, lo que podría hacer que se pierda un gran comercio. MBT WebLite le ofrece un acceso rápido, fácil y cómodo a su cuenta y la posibilidad de realizar operaciones al instante una vez que haya iniciado sesión en su sitio web. Los malos Tutoriales pierden la educación comercial general MB Trading ofrece materiales de aprendizaje decente orientado a sus plataformas. Sin embargo, a diferencia de otros corredores de divisas, MB Trading no ofrece robustas bibliotecas de tutoriales sobre comercio general y la educación del mercado para engranar sus clientes que buscan aprender a medida que vaya, considere Oanda o FXDD. Aplicación móvil potencialmente peligrosa A medida que las aplicaciones móviles se acumulan en términos de herramientas, las aplicaciones de iPhone y iPad de MB no han obtenido mucho apoyo de la comunidad. Muy pocas críticas existen, pero son en su mayoría negativo y incluyen quejas de bichos. Sin embargo, ninguno de los exámenes está dirigido a la última versión, que solucionó muchos errores, por lo que el jurado todavía está en las calificaciones de las aplicaciones móviles. Los detalles Forex Trade: 10 Forex Tipo de Costo: Flat and pips Contrato de Futuros: 0.45 / contrato Depósito Mínimo: 400 Opciones Comercio: 0.15 / contrato Stock Market: 4.95 Método de Compensación: ECN Máximo Apalancamiento (Internacional): 50:01:00 Máximo Leverage (US): 50:01:00 Productos similares Acerca de OANDA OANDA es un creador de mercado de divisas establecido, cuya tecnología patentada proporciona a las instituciones financieras acceso consistente a la profunda liquidez que necesitan para operar con eficacia y confianza. FX Spot Liquidity Trade 72 pares de divisas importantes y exóticos, incluyendo cruces de FDN como el yuan chino, el renminbi y la rupia india. Oro Plata Comercio 21 cruces de metales preciosos, incluyendo XAU / XAG. Adapte los tamaños del comercio por la onza para una cobertura más precisa y la gestión de la exposición. Más información OANDA ha cambiado el panorama del mercado forex. Más información sobre OANDA Nuestras soluciones tecnológicas permiten una gran variedad de opciones de integración. Obtenga más información sobre la integración Características comerciales y servicios profesionales Más información Sin comisiones u honorarios ocultos Cargas comerciales y servicios profesionales Ocultar Sin comisiones u honorarios ocultos Acceda a los spreads estrechos de forma consistente, sin gastos adicionales, sin comisiones y sin intermediarios. Sin reprogramación, sin intervención de la mesa del operador OANDA trabaja para eliminar el proceso oculto en el precio de una ejecución. Una plataforma de negociación totalmente automatizada garantiza que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y se liquiden de forma instantánea. Profunda liquidez, a precios competitivos OANDA utiliza su tecnología, gran volumen de ventas minoristas y acceso a los mejores bancos para ofrecer una fuente alternativa de liquidez de divisas. Ejecución totalmente automatizada e inmediata OANDA utiliza una sofisticada tecnología de gestión de riesgos para analizar de forma automática y anónima las posiciones de los clientes. Se cubre el agregado de estas posiciones de segundo a segundo con los bancos asociados. Tecnología propietaria El motor de negociación de alto rendimiento de OANDA está construido en la empresa. Procesa cientos de miles de transacciones diarias, y es utilizado por 3/10 de los principales bancos de divisas. Plataformas Web y móviles 1 clic de comercio desde su dispositivo móvil. Las aplicaciones móviles gratuitas soportan características cruciales de transacción: cotizaciones tick-by-tick, límites de pedido y saldos de cuenta actualizados. Apoyo a los corredores principales OANDA apoya las corretajes principales Deutsche Bank, Barclays, Citibank, UBS, Bank of America, Merrill Lynch y otros. Servicio de atención al cliente dedicado Nuestro servicio de atención al cliente institucional cuenta con personal todo el día. Incluyendo los fines de semana. Conectividad API y FIX OANDA soporta una amplia gama de protocolos de conectividad, incluyendo FIX 4.2, 4.3 y 4.4. Descargue FIX Rules of Engagement Herramientas de ayuda para la toma de decisiones Están disponibles varias herramientas de soporte de decisiones en línea. Por ejemplo, las órdenes abiertas y los gráficos de posiciones agregan datos del mercado vivo para proporcionar una instantánea actual de la liquidación del mercado. Noticias en tiempo real Acceda a noticias financieras actualizadas y análisis de mercado de los principales proveedores de noticias como Dow Jones, Thompson Reuters IFR y 4Cast News. Soluciones personalizadas Soluciones a medida para trabajar con las necesidades de cada cliente. 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Opciones De Trading Trading Iron Condor

Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. La estrategia de opciones de hierro condor Cuando la volatilidad es baja, considere aprovechar esta estrategia de opciones avanzadas. Si usted es un operador de opciones experimentado en busca de una estrategia de riesgo limitado que puede aprovechar la baja volatilidad, el cóndor de hierro podría ser el camino a seguir. Cómo se construye un cóndor de hierro? El cóndor de hierro se considera generalmente una combinación de dos spreadsa vertical de espalda de llamada de oso y una propagación de bull put. Esta estrategia tiene cuatro contratos de opciones diferentes, cada uno con la misma fecha de vencimiento y diferentes precios de ejercicio. Diagrama de beneficio / pérdida de un cóndor de hierro La captura de pantalla es sólo para fines ilustrativos. Para construir un cóndor de hierro, un comerciante vendría una llamada fuera de la moneda y un put out-of-the-money, mientras que la compra simultánea de una nueva llamada fuera de la moneda y un fuera - El dinero puesto. Como la mariposa extendida. El condor de hierro obtiene su nombre del diagrama de ganancias / pérdidas que se asemeja a un pájaro grande con alas. La razón principal por la que un comerciante consideraría la estrategia del cóndor de hierro, en comparación con otras estrategias de opciones de baja volatilidad, es que normalmente permite al comerciante generar un crédito neto mayor por el mismo riesgo. Sin embargo, es importante darse cuenta de que hay costos adicionales asociados con las estrategias de opciones que requieren múltiples compras y ventas de opciones, como es el caso con un condordue de hierro a que haya cuatro patas del comercio. El objetivo de los comerciantes de cóndor de hierro que piensan que un precio de los valores subyacentes no se moverá mucho por vencimiento y quieren limitar su riesgo podría considerar la construcción de un cóndor de hierro. El beneficio de esta estrategia, como se dijo anteriormente, es que generalmente permite a un comerciante para generar una mayor prima, mientras que la limitación de la pérdida potencial. Además, el requisito de margen para respaldar la posición se limita a un solo diferencial, lo que permite un mayor retorno potencial de la inversión. El cóndor de hierro es una estrategia de riesgo limitado y de ganancias limitadas que se beneficia de una baja volatilidad en el valor subyacente mientras la estrategia está abierta. Máximo potencial de beneficio es el crédito recibido al inicio de la construcción de la posición y se gana si el activo subyacente no se mueve mucho (es decir, se establece entre las dos opciones internas vendidas al vencimiento). 1 Se produciría una pérdida en un condor de hierro si el precio de los valores subyacentes se moviera y cerrara fuera de los ataques internos. La pérdida potencial máxima se calcula como la diferencia entre los precios de ejercicio del spread, multiplicado por el tamaño del contrato, menos la prima recibida al inicio. La comprensión de la máxima ganancia potencial y pérdida es crucial para un comercio de hierro cóndor. La estrategia está diseñada para generar un pequeño beneficio, y mientras que la pérdida potencial es mayor que el potencial de ganancias, la pérdida está limitada. Además, dependiendo de cómo se construya el cóndor de hierro, es posible aumentar la probabilidad de un comercio rentable, aunque a expensas del potencial de beneficio. Por lo tanto, puede negociar un cierto potencial de beneficio al alza para aumentar la probabilidad de un comercio rentable. Un hipotético comercio de cóndores de hierro Supongamos que el 1 de diciembre, la empresa XYZ se está negociando a 50. Para construir un cóndor de hierro, un comerciante iniciaría una estrategia de opciones multijugales. Esto podría hacerse mediante la compra de un 40 de enero puesto con una prima de 0,50 a un costo de 50 (0,50 prima veces 100 acciones controladas por el contrato) y una llamada de enero de 60 con una prima de 0,50 a un costo de 50 (0,50 prima veces 100 Acciones controladas por el contrato). Al mismo tiempo, para completar el cóndor de hierro un comerciante vendría un 45 de enero puesto con una prima de 1 a un crédito de 100 (1 prima veces 100 acciones controladas por el contrato) y una llamada de enero de 55 con una prima de 1 en un Crédito de 100 (1 prima multiplicada por 100 acciones controladas por el contrato). Esto es lo que podría parecer el billete comercial: La captura de pantalla es sólo para fines ilustrativos. En este escenario, el comerciante recibiría 100 al comienzo de la operación (200 recibidos de los 45 vendidos y la llamada 55, menos 100 para los 40 comprados y los 60 comprados). Este 100 de crédito es también el máximo potencial de ganancias. Si la acción subyacente se asentara entre las dos opciones internas vendidas (la 45 put y la 55 call) al vencimiento, se obtendría el máximo potencial de beneficio. Esto es porque las cuatro opciones expiraría sin valor, y por lo que el comerciante tendría que mantener la prima recibida desde el principio. Si las acciones de XYZ cerraron en cualquier lugar fuera del rango de utilidades (4555), se produciría una pérdida. Por ejemplo, si se trasladó a 40 al vencimiento, se produciría una pérdida porque todas las opciones caducarían sin valor, excepto la venta de 45 put. Esta opción tendría un valor de 5 a la persona a la que lo vendió (45 menos 40, multiplicado por 100 acciones controladas por el contrato). Por lo tanto, la pérdida máxima de 400 se realiza (500 pérdidas en el 45 puesto, menos el 100 crédito recibido en la iniciación). Del mismo modo, si la acción se trasladó a 60 al vencimiento, todas las opciones expirarían sin valor excepto la llamada vendida. Una vez más, esto daría lugar a la máxima pérdida potencial de 400. Cabe señalar que, incluso si la acción subyacente cayó por debajo de 40 o subió por encima de 60, la pérdida no puede exceder 400 debido a cómo se construye el cóndor de hierro. Más consejos Elegir los precios de huelga adecuados es crucial para tener éxito con el cóndor de hierro. Es importante comprender el equilibrio entre la probabilidad de éxito y el máximo potencial de beneficios. Los comerciantes buscarán posicionar los precios de la huelga vendidos lo suficientemente cerca como para producir un crédito neto más alto, pero suficientemente lejos aparte de que existe una fuerte probabilidad de que los activos subyacentes se asienten entre los dos al vencimiento. Al reducir este rango, un comerciante está reduciendo su probabilidad de éxito. Cuanto más separados sean estos precios de ejercicio, mayor será la probabilidad de que los valores subyacentes se establezcan entre los dos precios al vencimiento. Una forma de pronosticar esta probabilidad es usando delta. Un contrato corto con un delta de 0,05, por ejemplo, sería dos desviaciones estándar, representando una probabilidad de 95 de los contratos que expiran fuera del dinero. El trade-off para esta probabilidad muy alta de un comercio acertado sería muy probablemente un crédito muy pequeño recibido. Como se mencionó anteriormente, también puede ajustar su beneficio deseado con el fin de aumentar o disminuir el probablemente de un comercio rentable. El factor más significativo es su expectativa de volatilidad. Si usted cree que un ambiente de baja volatilidad persistirá, los cóndores de hierro pueden ser una herramienta poderosa y de riesgo limitado. Más información El comercio de opciones supone un riesgo significativo y no es apropiado para todos los inversores. Algunas estrategias de opciones complejas conllevan un riesgo adicional. Antes de negociar opciones, debe recibir de Fidelity Investments una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas y llame al 1-800-343-3548 para ser aprobado para negociar opciones. Documentación de apoyo para cualquier reclamo, si es apropiado, se proporcionará a petición. Hay costos adicionales asociados con las estrategias de opciones que requieren múltiples compras y ventas de opciones, tales como spreads, straddles y collars, en comparación con un comercio de opción única. Los griegos son cálculos matemáticos utilizados para determinar el efecto de varios factores sobre las opciones. 1. A efectos de simplificación, no consideraremos el impacto de comisiones o impuestos. Es importante reconocer que los costos de las comisiones en las estrategias multijugales pueden ser altos. Las opiniones y opiniones expresadas pueden no reflejar necesariamente las de Fidelity Investments. Estos comentarios no deben considerarse como una recomendación a favor o en contra de una estrategia de negociación o seguridad en particular. Las opiniones y opiniones están sujetas a cambios en cualquier momento en función del mercado y de otras condiciones. Fidelity Brokerage Services LLC, Miembro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Información legal importante sobre el e-mail que va a enviar. Mediante el uso de este servicio, acepta introducir su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a las personas que conoce. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un e-mail. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del e-mail que envíe será Fidelity: Su correo electrónico ha sido enviado. Condor La mayoría de las inversiones se realizan con la expectativa de que el precio subirá. Algunos se hacen con la expectativa de que el precio se mueva hacia abajo. Por desgracia, a menudo es el caso de que el precio doesnt hacer un montón de moverse en absoluto. No sería agradable si usted podría hacer el dinero cuando los mercados no se movieron Bien, usted puede. Esta es la belleza de las opciones. Y más específicamente de la estrategia conocida como el cóndor de hierro. Cómo despegar Los cóndores de hierro suenan complicados, y toman un cierto tiempo para aprender, pero son una buena manera de hacer beneficios constantes. De hecho, algunos comerciantes muy rentables utilizan exclusivamente cóndores de hierro. Así que lo que es un cóndor de hierro Hay dos maneras de verlo. El primero es como un par de estrangulamientos. Uno corto y otro largo, en huelgas exteriores. La otra manera de verlo es como dos spreads de crédito. Un diferencial de crédito de llamada por encima del mercado y un crédito de crédito por debajo del mercado. Son estas dos alas las que dan al cóndor de hierro su nombre. Estos pueden ser colocados bastante lejos de donde el mercado es ahora, pero la definición estricta implica consecutivos precios de ejercicio. Ver: Estrategias de Propagación de Opciones Un diferencial de crédito es esencialmente una estrategia de venta de opciones. Las opciones de venta permiten a los inversores aprovechar la prima de tiempo y la volatilidad implícita que son inherentes a las opciones. El diferencial de crédito se crea mediante la compra de una opción muy lejos del dinero y la venta de una opción más cercana, más caro. Esto crea el crédito, con la esperanza de que ambas opciones caducan sin valor, lo que le permite mantener ese crédito. Siempre y cuando el subyacente no cruce el precio de ejercicio de la opción más cercana, se obtiene para mantener el crédito completo. Con el SampP 500 en 1270, uno puede comprar la opción de compra de septiembre de 1340 (punto negro debajo del punto 4 en el gráfico anterior) para 2,20, y vender la llamada de septiembre 1325 (punto negro por encima del punto 3) por 4,20. Esto produciría un crédito de 2 en su cuenta. Esta transacción requiere un margen de mantenimiento. Su corredor sólo le pedirá que tenga efectivo o valores en su cuenta igual a la diferencia entre las huelgas menos el crédito que recibió. En nuestro ejemplo, esto sería 1.300 por cada propagación. Si el mercado cierra en septiembre por debajo de 1325, se mantiene el crédito de 200 para un retorno de 15. Para crear el cóndor lleno del hierro, todo lo que usted necesita hacer es agregar el crédito puesto extendido de una manera similar. Compre el puesto de septiembre de 1185 (punto negro por debajo del punto 1) por 5.50 y venda el 1200 de septiembre (punto negro por encima del punto 2) por 6.50 por otro 1 de crédito. Aquí, el requisito de mantenimiento es de 1.400 con el crédito de 100 (por cada spread). Ahora tienes un cóndor de hierro. Si el mercado permanece entre 1200 y 1325, mantendrá su crédito total, que es ahora de 300. El requisito será el 2,700. Su rendimiento potencial es 11,1 por menos de dos meses Debido a que esto no cumple actualmente con la definición estricta de la Comisión de Valores y Cambios (SEC) de un cóndor de hierro, se le exigirá tener el margen en ambos lados. Si utiliza huelgas consecutivas, sólo tendrá que mantener el margen en un lado, pero esto claramente reduce la probabilidad de éxito. Consejos para un vuelo suave Hay varias cosas a tener en cuenta al usar esta estrategia. El primero es quedarse con las opciones de índice. Proporcionan suficiente volatilidad implícita para obtener una buena ganancia, pero no tienen la volatilidad real que puede acabar con su cuenta muy rápidamente. Pero hay otra cosa que usted debe tener cuidado: usted no debe tomar nunca una pérdida completa en un cóndor de hierro. Si ha estado prestando atención y es bueno en matemáticas, habrá notado que su pérdida potencial es mucho mayor que su ganancia potencial. Esto es porque la probabilidad de que usted es correcto es muy alta. En el ejemplo anterior, es más de 80 en ambos lados (utilizando delta como un indicador de probabilidad de que el mercado no se cerrará más allá de los precios de ejercicio). Para evitar tomar una pérdida completa, si el mercado hace lo que normalmente hace y comercios en un rango, entonces usted no necesita hacer nada y puede dejar que toda la posición vence sin valor. En este caso, usted consigue guardar su crédito completo. Sin embargo, si el mercado se mueve fuertemente en una dirección u otra y se acerca o rompe una de sus huelgas, entonces usted debe salir de ese lado de la posición. Evitar un aterrizaje irregular Hay muchas maneras de salir de un lado de un cóndor de hierro. Uno es simplemente vender ese crédito particular propagación y mantener el otro lado. Otra es salir de todo el cóndor de hierro. Esto dependerá de cuánto tiempo te hayas dejado hasta la expiración. También puede lanzar a la parte perdedora a otra huelga fuera del dinero. Hay muchas posibilidades aquí, y el verdadero arte del cóndor de hierro radica en la gestión de riesgos. Si usted puede hacer bien en este lado, usted tiene una estrategia que pone la probabilidad, la opción de venta de tiempo de prima y la volatilidad implícita de su lado. Vamos a usar otro ejemplo. Con el RUT en aproximadamente 697, usted podría poner en el cóndor de hierro siguiente: Comprar Septiembre RUT 770 llamar para 2,75 Vender septiembre RUT 760 llamar para 4,05 Comprar septiembre RUT 620 poner para 4,80 Vender septiembre RUT 630 poner para 5,90 El crédito total es 2,40 con Un requisito de mantenimiento de 17,60. Esta es una ganancia potencial de más de 13 con una probabilidad de éxito de 85 (otra vez basada en el delta). La línea de fondo La estrategia de opción de condor de hierro es una de las mejores maneras para un comerciante de opción de beneficiarse de un movimiento insignificante en el precio de un activo subyacente. Muchos comerciantes creen que un gran movimiento hacia arriba o hacia abajo es necesario para ellos para obtener un beneficio, pero como youve aprendido de la estrategia anterior, ganancias hermosas son posibles cuando el precio del activo no se mueve realmente lejos. La estructura de esta estrategia puede parecer confusa al principio, por lo que es utilizado principalmente por comerciantes experimentados, pero no dejes que la estructura complicada te intimide lejos de aprender más sobre este poderoso método de negociación. Iron Condor Iron Cóndor estrategias constituyen la columna vertebral de Muchos comerciantes8217 carteras. Son de lejos una de las estrategias de opciones más populares disponibles, porque son bastante fáciles de aprender, tienen parámetros bien definidos para el riesgo, y pueden ser direccionales o no direccionales, lo que significa que puede aplicarse a una variedad de mercados Condiciones. En este post debemos analizar en profundidad la estrategia de opciones de Iron Condor y cómo aplicarla a su cartera. Qué es una opción de cóndor de hierro? La configuración básica es simplemente una que se extiende a una posición de security8217s utilizando una combinación de spreads de crédito. Para establecer la posición, un operador establece dos diferenciales de crédito: un spread de crédito y un spread de crédito. Al escribir estos spreads, el comerciante gana una comisión neto para establecer la posición. Al igual que con los spreads de crédito único, este comercio funciona bien cuando la volatilidad implícita es alta. El tiempo decae el valor de la posición, que, puesto que el comercio es un crédito neto, trabaja a favor del vendedor. Iron Condor Example Ahora vamos a caminar a través de ejemplos detallados de hierro condor para entender exactamente cómo se establece este contrato. Let8217s imaginar que el stock XYZ se negocia a 50 por acción. Hay entonces 4 partes de la posición: El comerciante escribe un puesto de 45 precio de ejercicio, para 1 crédito, El comerciante compra un puesto de 44 precio de ejercicio, por 0,75 de débito, El comerciante escribe una llamada de 55 precio de ejercicio, para 1 crédito , Y el comerciante compra una llamada para 56 precio de ejercicio, por 0.75 de débito. La prima neta en este ejemplo es 0,50, lo que representa el beneficio máximo para el comercio. El comerciante está apostando que Stock XYZ no subirá por encima de 55 por acción ni caerá por debajo de 45 por acción, en cuyo caso gana toda la prima, ya que ambos contratos caducan sin valor. En caso de que la acción suba más allá del precio de ejercicio 55, la compra de la compra de 56 define el riesgo y mitiga las pérdidas para el comerciante, limitando las pérdidas totales a 0,50. Esto representa la diferencia entre los dos gritos de llamada, menos la prima recibida para iniciar el comercio. Lo mismo es cierto si la acción cae por debajo de la huelga 45. Las pérdidas se limitan a 0,50, de nuevo debido a las diferencias entre los dos precios de ejercicio, menos la prima inicial recibida. Por lo tanto, cuál es la configuración perfecta del comercio? En mi opinión, la posición ideal para este comercio se produce cuando se tiene alta volatilidad implícita, pero en última instancia son neutrales en el stock, fondo o mercado en cuestión. Me gusta el comercio de spreads que están alrededor de 80 probabilidad de expirar en el dinero. Por lo general, esta asignación me da una buena relación entre la prima recibida para iniciar el comercio, y la probabilidad de éxito. Al considerar qué probabilidad apunta, recuerde que el cálculo difiere de los diferenciales de crédito único. Si usted negocia dos spreads de crédito de 75 ITM en los extremos opuestos del comercio, la probabilidad de que ambos operadores expiren OTM está realmente más cerca de 56 y no de 75. Asegúrese de entender estas probabilidades antes de comenzar a trabajar con este negocio. Tipos de cóndores de hierro Uno de los aspectos de este comercio que lo hace tan popular entre los profesionales y los comerciantes de afición es su increíble flexibilidad. Aunque la estrategia básica semanal del hierro del cóndor que usted puede ser que utilice al comenzar hacia fuera es muy de gran alcance por sí mismo, hay un número de diversas opciones que los comerciantes del condor del hierro utilizan para hacerla apropiada en una amplia variedad de condiciones del mercado. Cóndor largo del hierro Los cóndores largos del hierro ocurren cuando un comerciante compra a los spreads del crédito de OTM (uno puso la extensión y una extensión de la llamada) al mismo tiempo. Esta es la forma más básica de la posición, y el nombre se utiliza generalmente sinónimo con el comercio en sí. Generalmente, esto se hace para aprovechar el exceso de riesgo de volatilidad implícita, y el comerciante especula que el stock (u otro valor) es menos volátil que el IV declarado. Cóndor corto de hierro Cóndor corto de hierro, por otro lado, se utilizan para tratar de cortocircuito la posición típica de cóndor de hierro. Para ejecutar este comercio, el comerciante comprará los contratos de opciones dentro y venderá los contratos externos, invirtiendo la fórmula estándar. Esto también se conoce como un condor reverso de hierro. Cóndor de hierro desequilibrado Los cóndores de hierro desequilibrados (también conocidos como cóndores de hierro sesgados, de acuerdo con la definición de condimentos de hierro de TastyTrade) son muy similares al comercio tradicional, pero le permiten tomar una posición direccional en la seguridad subyacente en cuestión. Hay un número de maneras de ejecutar este comercio, dependiendo de lo agresivo que desea estar apostando en el movimiento del mercado. Una versión del cóndor desequilibrado es simplemente extender un extremo del comercio más alto o más bajo, sin reposicionar la otra mitad. La otra y más popular forma de configurar un comercio desequilibrado es deslizar ambos spreads para que aproveche las primas más altas moviendo su 8220back final, 8221 al tiempo que cuenta el movimiento direccional anticipado con la otra propagación. Pollo Cóndor de hierro Otra variante popular se conoce como 8220 el pollo.8221 El término se refiere al hecho de que el comerciante adopta una posición más agresiva con el fin de capitalizar las primas altas de los contratos que el comercio más cercano al dinero. Esto significa que los precios de la huelga De cualquiera de los extremos de la propagación están mucho más cerca del precio de ejercicio subyacente que en otros tipos de cóndores de hierro. El beneficio de esta estrategia es que el crédito recibido de establecer el comercio es mayor, por lo que el comerciante más dinero para abrir la posición. Sin embargo, debido a que ambas huelgas están cerca del dinero, el riesgo del comercio es mucho mayor. Cuando el comercio de pollo variantes, una buena regla general es configurar los spreads de condor de hierro en el 70-80 fuera del rango de probabilidad de dinero. Esto proporciona un equilibrio óptimo de mayor crédito recibido, mientras que todavía le permite administrar su riesgo. Trading Iron Condors En mi opinión, la opción de comercio de hierro condor es una de las mejores técnicas para tener en su arsenal. Los principios básicos de la posición son bastante sencillos, y la gestión de riesgo de Iron Condor es una parte natural de la posición, lo que significa que siempre habrá definido el riesgo y una clara probabilidad de operaciones exitosas. Si usted aprende la estrategia de comercio de cóndor de hierro, entonces el éxito es realmente inevitable, siempre y cuando se cuenta para un horizonte de tiempo largo y un gran número de operaciones individuales. Ajustes de cóndor de hierro Al igual que con cualquier posición de opciones, saber cómo ajustar las operaciones de Iron Condor es esencial para el éxito. No importa lo perfecto que sea la configuración de la posición, un porcentaje de sus operaciones siempre se volverá contra usted, lo que significa que tener una clara estrategia de salida de condor de hierro en el lugar va a marcar la diferencia entre una cartera exitosa y sin éxito. Al ajustar Iron Condors, la mayoría de los comerciantes utilizan los mismos principios de ajuste comercial que lo harían para administrar cualquier otro diferencial de crédito. Sin embargo, la principal diferencia es que la estrategia de ajuste de los cóndores de hierro debe considerar las probabilidades dependientes de un ITM en movimiento. Bajo condiciones normales de mercado, cuando la mitad de la propagación del cóndor se mueve hacia el dinero, la probabilidad de que la otra mitad expire ITM disminuye bruscamente. Este es uno de los beneficios de los cóndores de hierro para empezar, y parte de la razón por la que los oficios son tan populares: la mitad equilibra la otra y compensa las pérdidas si se mueve en el dinero. La consideración al ajustar el comercio, entonces, gira alrededor de si: Cerrar la posición completamente, Cerrar una mitad de la posición y mantener la otra, Ajustar ambas posiciones, y Ajustar una posición y mantener la otra. La gestión de estas posibilidades requiere práctica, y es esencial para el exitoso comercio de Cóndor de Hierro. Dónde aprender más Mientras que esta publicación ofrece una visión general detallada de comercio de Cóndor de hierro, no pretende ser una guía completa. Antes de comenzar a agregar esta posición a su cartera, le recomiendo que considere la lectura de mi guía de estrategia de cóndor de hierro, que entra en más detalle sobre cómo negociar Cóndores de hierro y dónde obtener más información. Para obtener más información y descargar el condor de hierro pdf, haga clic aquí.

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Cómo calcular EMA en Excel Aprenda a calcular el promedio móvil exponencial en Excel y VBA y obtenga una hoja de cálculo gratuita conectada a la Web. La hoja de cálculo recupera datos de acciones de Yahoo Finance, calcula EMA (en la ventana de tiempo escogida) y traza los resultados. El enlace de descarga está en la parte inferior. El VBA se puede ver y editar it8217s completamente gratis. Pero primero desmaye por qué EMA es importante para los comerciantes técnicos y analistas de mercado. Las cartas históricas del precio de la acción se contaminan a menudo con mucho ruido de alta frecuencia. Esto a menudo oscurece las principales tendencias. Medias móviles ayudan a suavizar estas fluctuaciones menores, dándole una mayor visión de la dirección general del mercado. El promedio móvil exponencial da mayor importancia a los datos más recientes. Cuanto mayor sea el período de tiempo, menor será la importancia de los datos más recientes. EMA se define por esta ecuación. El precio de today8217s (multiplicado por un peso) y el EMA de yesterday8217s (multiplicado por 1-peso) Usted necesita kickstart el cálculo EMA con un EMA inicial (EMA 0). Por lo general, el gráfico anterior da a la EMA de Microsoft entre el 1 de enero de 2013 y el 14 de enero de 2014. Los comerciantes técnicos a menudo utilizan el cruce de dos promedios móviles 8211 uno con una escala de tiempo corta Y otro con una larga escala de tiempo 8211 para generar señales de compra / venta. A menudo se usan promedios móviles de 12 y 26 días. Cuando la media móvil más corta se eleva por encima de la media móvil más larga, el mercado está tendencia hacia arriba es una señal de compra. Sin embargo, cuando los promedios móviles más cortos caen por debajo de la media móvil larga, el mercado está cayendo esta es una señal de venta. Let8217s primero aprender a calcular EMA utilizando funciones de hoja de cálculo. Después de que we8217ll descubrir cómo utilizar VBA para calcular EMA (y automáticamente trazar gráficos) Calcular EMA en Excel con las funciones de la hoja de cálculo Paso 1. Let8217s decir que queremos calcular el 12-día EMA de Exxon Mobil8217s precio de las acciones. Primero necesitamos obtener precios históricos de acciones 8211 que usted puede hacer eso con este descargador de cotizaciones de acciones a granel. Paso 2 . Calcule el promedio simple de los primeros 12 precios con la función Average () de Excel8217s. En el screengrab abajo, en la celda C16 tenemos la fórmula AVERAGE (B5: B16) donde B5: B16 contiene los primeros 12 precios de cierre. Paso 3. Justo debajo de la celda utilizada en el Paso 2, ingrese la fórmula EMA arriba. Allí lo tiene You8217ve calculó exitosamente un indicador técnico importante, EMA, en una hoja de cálculo. Calcule EMA con VBA Ahora let8217s mecanizar los cálculos con VBA, incluyendo la creación automática de parcelas. I won8217t mostrarle el VBA completo aquí (it8217s disponible en la hoja de cálculo a continuación), pero we8217ll discutir el código más crítico. Paso 1. Descargue las cotizaciones históricas de las acciones de su ticker de Yahoo Finance (usando archivos CSV), y cargarlas en Excel o usar la VBA en esta hoja de cálculo para obtener cotizaciones históricas directamente en Excel. Sus datos pueden ser algo como esto: Paso 2. Aquí es donde necesitamos ejercitar unos braincells 8211 necesitamos implementar la ecuación EMA en VBA. Podemos usar el estilo R1C1 para introducir programáticamente fórmulas en celdas individuales. Examine el fragmento de código a continuación. EMAWindow es una variable que es igual a la ventana de tiempo deseada numRows es el número total de puntos de datos 1 (el 8220 18221 se debe a que we8217re suponiendo que los datos de stock reales comienzan en la fila 2) EMA se calcula en la columna h Asumiendo que EMAWindow 5 y numrows 100 (es decir, hay 99 puntos de datos) la primera línea coloca una fórmula en la celda h6 que calcula el promedio aritmético de los primeros 5 puntos de datos históricos La segunda línea coloca fórmulas en celdas h7: h100 que calcula la EMA de los 95 restantes Puntos de datos Paso 3 Esta función VBA crea una trama del precio de cierre y EMA. Gran trabajo en gráficos y explicaciones. Tengo una pregunta sin embargo. Si cambio la fecha de inicio a un año más tarde y miro los datos recientes de EMA, es notablemente diferente que cuando utilizo el mismo período EMA con una fecha de inicio anterior para la misma referencia de fecha reciente. Es eso lo que esperas. Hace que sea difícil ver los gráficos publicados con EMAs mostrados y no ver el mismo gráfico. Shivashish Sarkar dice: Hola, estoy utilizando tu calculadora EMA y realmente aprecio. Sin embargo, he notado que la calculadora no es capaz de trazar los gráficos para todas las empresas (muestra error de tiempo de ejecución 1004). Puede crear una edición actualizada de su calculadora en la que se incluirán nuevas empresas? Deja un comentario Cancelar respuesta Like the Free Spreadsheets Master Base de Conocimiento Mensajes recientesCómo calcular los promedios móviles ponderados en Excel utilizando suavizado exponencial Excel Data Analysis for Dummies, 2nd Edition The La herramienta Exponential Smoothing en Excel calcula el promedio móvil. Sin embargo, el suavizado exponencial pesa los valores incluidos en los cálculos del promedio móvil de modo que los valores más recientes tengan un mayor efecto en el cálculo promedio y los valores antiguos tengan un efecto menor. Esta ponderación se realiza a través de una constante de suavizado. Para ilustrar cómo funciona la herramienta Exponential Smoothing, supongamos que vuelve a examinar la información diaria promedio sobre la temperatura. Para calcular las medias móviles ponderadas usando el suavizado exponencial, realice los siguientes pasos: Para calcular una media móvil suavizada exponencialmente, primero haga clic en el botón de comando Análisis de datos de la barra de datos. Cuando Excel muestra el cuadro de diálogo Análisis de datos, seleccione el elemento Exponential Smoothing de la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar. Excel muestra el cuadro de diálogo Exponential Smoothing. Identificar los datos. Para identificar los datos para los que desea calcular un promedio móvil exponencialmente suavizado, haga clic en el cuadro de texto Rango de entrada. A continuación, identifique el rango de entrada, ya sea escribiendo una dirección de intervalo de hoja de cálculo o seleccionando el intervalo de hoja de cálculo. Si su rango de entrada incluye una etiqueta de texto para identificar o describir sus datos, active la casilla de verificación Etiquetas. Proporcione la constante de suavizado. Introduzca el valor de la constante de suavizado en el cuadro de texto Factor de amortiguación. El archivo de Ayuda de Excel sugiere que utilice una constante de suavizado de entre 0,2 y 0,3. Sin embargo, presumiblemente, si usa esta herramienta, tiene sus propias ideas acerca de cuál es la constante de suavizado correcta. (Si usted no tiene ni idea acerca de la constante de suavizado, tal vez no debería usar esta herramienta.) Dígale a Excel dónde colocar los datos de promedio móvil suavizado exponencialmente. Utilice el cuadro de texto Rango de salida para identificar el intervalo de hoja de cálculo en el que desea colocar los datos del promedio móvil. En el ejemplo de la hoja de cálculo, por ejemplo, coloque los datos del promedio móvil en el rango de hoja de cálculo B2: B10. (Opcional) Diagrama los datos suavizados exponencialmente. Para graficar los datos exponencialmente suavizados, seleccione la casilla de verificación Salida del gráfico. (Opcional) Indica que desea que se calcula la información de error estándar. Para calcular los errores estándar, seleccione la casilla de verificación Estándar Errores. Excel sitúa los valores de error estándar junto a los valores de la media móvil exponencialmente suavizados. Una vez que haya terminado de especificar qué información de media móvil desea calcular y dónde desea colocarla, haga clic en Aceptar. Excel calcula la información del promedio móvil. Exploración La Volatilidad Media Movible Exponencialmente Ponderada es la medida más común del riesgo, pero viene en varios sabores. En un artículo anterior, mostramos cómo calcular la volatilidad histórica simple. Utilizamos la volatilidad para medir el riesgo futuro. Utilizamos los datos reales de los precios de las acciones de Google para calcular la volatilidad diaria basada en 30 días de datos de existencias. En este artículo, mejoraremos la volatilidad simple y discutiremos el promedio móvil exponencialmente ponderado (EWMA). Vs histórico. Volatilidad implícita En primer lugar, permite poner esta métrica en un poco de perspectiva. Existen dos enfoques generales: volatilidad histórica e implícita (o implícita). El enfoque histórico supone que el pasado es un prólogo que medimos la historia con la esperanza de que sea predictivo. La volatilidad implícita, por el contrario, ignora la historia que resuelve por la volatilidad implícita en los precios de mercado. Espera que el mercado conozca mejor y que el precio de mercado contenga, aunque implícitamente, una estimación consensual de la volatilidad. Si nos centramos sólo en los tres enfoques históricos (a la izquierda de arriba), tienen dos pasos en común: Calcular la serie de retornos periódicos Aplicar un esquema de ponderación En primer lugar, Calcular el retorno periódico. Ésa es típicamente una serie de vueltas diarias donde cada vuelta se expresa en términos continuamente compuestos. Para cada día, tomamos el registro natural de la relación de precios de las acciones (es decir, el precio hoy dividido por el precio ayer, y así sucesivamente). Esto produce una serie de retornos diarios, de u i a u i-m. Dependiendo de cuántos días (m días) estamos midiendo. Eso nos lleva al segundo paso: aquí es donde los tres enfoques difieren. En el artículo anterior (Usando Volatilidad Para Calcular el Riesgo Futuro), mostramos que bajo un par de simplificaciones aceptables, la varianza simple es el promedio de los retornos cuadrados: Obsérvese que esto suma cada uno de los retornos periódicos, luego divide ese total por el Número de días u observaciones (m). Por lo tanto, su realmente sólo un promedio de los retornos cuadrados periódico. Dicho de otra manera, cada cuadrado de retorno se da un peso igual. Por lo tanto, si alfa (a) es un factor de ponderación (específicamente, 1 / m), entonces una variante simple se parece a esto: El EWMA mejora en la varianza simple La debilidad de este enfoque es que todas las ganancias ganan el mismo peso. El retorno de ayer (muy reciente) no tiene más influencia sobre la varianza que el retorno de los últimos meses. Este problema se fija mediante la media móvil ponderada exponencialmente (EWMA), en la cual los rendimientos más recientes tienen mayor peso sobre la varianza. La media móvil exponencialmente ponderada (EWMA) introduce lambda. Que se denomina parámetro de suavizado. Lambda debe ser menos de uno. Bajo esta condición, en lugar de iguales ponderaciones, cada cuadrado de retorno es ponderado por un multiplicador de la siguiente manera: Por ejemplo, RiskMetrics TM, una empresa de gestión de riesgos financieros, tiende a utilizar un lambda de 0,94 o 94. En este caso, el primero Más reciente) cuadrado es ponderado por (1-0.94) (. 94) 0 6. El próximo cuadrado de retorno es simplemente un lambda-múltiplo del peso anterior en este caso 6 multiplicado por 94 5.64. Y el tercer día anterior el peso es igual (1-0.94) (0.94) 2 5.30. Ese es el significado de exponencial en EWMA: cada peso es un multiplicador constante (es decir, lambda, que debe ser menor que uno) del peso de los días anteriores. Esto asegura una varianza que está ponderada o sesgada hacia datos más recientes. (Para obtener más información, consulte la hoja de cálculo de Excel para la volatilidad de Google.) A continuación se muestra la diferencia entre la volatilidad y EWMA para Google. La volatilidad simple pesa efectivamente cada vuelta periódica en 0.196 como se muestra en la columna O (teníamos dos años de datos de precios de acciones diarios, es decir, 509 devoluciones diarias y 1/509 0.196). Pero note que la Columna P asigna un peso de 6, luego 5.64, luego 5.3 y así sucesivamente. Esa es la única diferencia entre la varianza simple y EWMA. Recuerde: Después de sumar la serie completa (en la columna Q) tenemos la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Si queremos volatilidad, necesitamos recordar tomar la raíz cuadrada de esa varianza. Cuál es la diferencia en la volatilidad diaria entre la varianza y EWMA en el caso de Googles? Su significativo: La variación simple nos dio una volatilidad diaria de 2,4 pero la EWMA dio una volatilidad diaria de sólo 1,4 (ver la hoja de cálculo para más detalles). Aparentemente, la volatilidad de Googles se estableció más recientemente, por lo tanto, una simple varianza podría ser artificialmente alta. La variación de hoy es una función de la variación de los días de Pior Usted notará que necesitábamos calcular una larga serie de pesos exponencialmente decrecientes. No haremos la matemática aquí, pero una de las mejores características de la EWMA es que toda la serie se reduce convenientemente a una fórmula recursiva: Recursiva significa que las referencias de la varianza de hoy (es decir, es una función de la variación de días anteriores). Esta fórmula también se encuentra en la hoja de cálculo, y produce exactamente el mismo resultado que el cálculo de longitud larga. Se dice: La varianza de hoy (bajo EWMA) equivale a la varianza de ayer (ponderada por lambda) más la vuelta al cuadrado de ayer (pesada por uno menos lambda). Observe cómo estamos agregando dos términos juntos: la variación ponderada de ayer y la ponderada ponderada de ayer, la vuelta al cuadrado. Aun así, lambda es nuestro parámetro de suavizado. Un lambda más alto (por ejemplo, como RiskMetrics 94) indica una disminución más lenta en la serie - en términos relativos, vamos a tener más puntos de datos en la serie y van a caer más lentamente. Por otro lado, si reducimos el lambda, indicamos una mayor decaimiento: los pesos se caen más rápidamente y, como resultado directo de la rápida decaimiento, se utilizan menos puntos de datos. (En la hoja de cálculo, lambda es una entrada, para que pueda experimentar con su sensibilidad). Resumen La volatilidad es la desviación estándar instantánea de un stock y la métrica de riesgo más común. Es también la raíz cuadrada de la varianza. Podemos medir la varianza históricamente o implícitamente (volatilidad implícita). Al medir históricamente, el método más fácil es la varianza simple. Pero la debilidad con la varianza simple es que todas las ganancias obtienen el mismo peso. Así que enfrentamos un trade-off clásico: siempre queremos más datos, pero cuanto más datos tengamos, más nuestro cálculo se diluye por datos distantes (menos relevantes). La media móvil exponencialmente ponderada (EWMA) mejora la varianza simple asignando pesos a los retornos periódicos. Haciendo esto, ambos podemos usar un tamaño grande de la muestra pero también dar mayor peso a vueltas más recientes. (Para ver un tutorial de película sobre este tema, visite la Tortuga Biónica.)

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Algo encendió en mi espíritu y yo estaba en llamas. Ya no tenía que insistir en que aboutxa0 no tenía un millón de dólares xa0 y ahora tenía un plan que era más factible y sólo me llevaría 5 años completar (así que pensé). Realísticamente me tomó un poco más de tiempo como yo era un idiota e hizo varios errores financieros temprano uno. Conseguí demasiado codicioso una vez que vi el poder del comercio de opciones. Pero volvamos a la historia. Después de 10 años de probar sus ideas para probar su validez, finalmente llegué a la libertad financiera. Ahora me siento humilde y bendito de poder compartir mi enfoque con gente como tú. En la Academia de éxito de fórmula de beneficio de opción enseñar a los estudiantes las estrategias y el enfoque que me permitió ser financieramente independiente en mis 30 años. Entonces a principios de 2012 decidí dar un paso más allá y no sólo enseñarles, sino mostrarlos. 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Ofrecemos un amplio futuro y opciones de comercio de educación de recursos que incluye tutoriales detallados, consejos y consejos aquí en la Guía de Opciones. Opciones Estrategia Search Engine Gráficos de beneficio son representaciones visuales de los posibles resultados de las estrategias de opciones. Los beneficios o pérdidas se representan gráficamente en el eje vertical mientras que el precio de la acción subyacente en la fecha de vencimiento se representa gráficamente en el eje horizontal. Opciones Básicas: Qué son Opciones de Stock Antes de comenzar las opciones de negociación, debe saber qué es exactamente una opción de compra de acciones y entender los dos tipos básicos de contratos de opciones: puts y calls. Aprenda cómo trabajan y cómo negociarlos para las ganancias. Lee mas. Conceptos básicos de la opción de comercio: Introducción en la negociación de opciones Para iniciar las opciones de negociación, tendrá que tener una cuenta de operaciones con una correduría de opciones. Una vez que haya configurado su cuenta, puede colocar operaciones de opciones con su corredor que lo ejecutará en su nombre. Lee mas. Estrategia para principiantes: Llamadas cubiertas La llamada cubierta es una estrategia de negociación de opción popular que permite a un accionista obtener ingresos adicionales mediante la venta de llamadas contra la tenencia de sus acciones. Lee mas. Consejo de compra de acciones: Comprar Straddles en ganancias Comprar straddles es una gran manera de jugar ganancias. Muchas veces, la brecha de precios de las acciones hacia arriba o hacia abajo después del informe trimestral de las ganancias, pero a menudo, la dirección del movimiento puede ser impredecible. Por ejemplo, una venta puede ocurrir aunque el informe de ganancias es bueno si los inversores esperaban grandes resultados. Lee mas. Opciones de compra Fundamentos de comercio: Por qué invertir con opciones? Para el inversionista de corto a mediano plazo, la opción de compra de acciones ofrece un conjunto adicional de opciones de inversión para permitirle hacer un mejor uso de su capital de inversión. Lee mas. Conceptos Avanzados: Entendiendo los Griegos de Opción Cuando las opciones de comercio, se encontrará con el uso de ciertos alfabetos griegos como delta o gamma al describir los riesgos asociados con varias posiciones de opciones. Se les conoce como los griegos. Lee mas. Opción de asesoramiento comercial: cómo un corredor de baja Comisión puede aumentar la opción Spreads beneficios por 50 o más Muchos operadores de opciones tienden a pasar por alto los efectos de los cargos de comisión sobre sus ganancias o pérdidas. Es fácil olvidarse de la humilde comisión de 15 comisiones cuando todas las redes de comercio rentable que 500 o más. Heck, es sólo 3 derecho. Lee mas. Asesoramiento sobre opciones de acciones: Efecto de los dividendos sobre el precio de las opciones Los dividendos en efectivo emitidos por acciones tienen un gran impacto en los precios de sus opciones. Esto se debe a que el precio de la acción subyacente se espera que caiga por el monto del dividendo en la fecha ex-dividendo. Lee mas. Conceptos Avanzados: Poner Ratio de Llamada - Qué Es y Cómo Usarlo Aprende sobre la relación de llamada puesta, la forma en que se deriva y cómo se puede utilizar como un indicador contraria. Lee mas. Conceptos Avanzados: Opciones de Futuros Trading Otra forma de jugar el mercado de futuros es a través de opciones sobre futuros. El uso de opciones de futuros comerciales ofrecen un apalancamiento adicional y abrir más oportunidades comerciales para el comerciante experimentado. Lee mas. Asesoramiento sobre opciones de acciones: Opciones de opciones de comercio de día Las opciones de comercio de días pueden ser una estrategia exitosa y rentable, pero hay un par de cosas que debe saber antes de utilizar las opciones de inicio para el día. Lee mas. Opciones de Stock Tutorial: Escritura pone a la compra de acciones Si usted es muy optimista en una acción en particular a largo plazo y está buscando para comprar la acción, pero siente que está un poco sobrevalorado en este momento, entonces puede considerar la posibilidad de escribir opciones de venta en El stock como un medio para adquirirlo con un descuento. Lee mas. Opciones sobre acciones: Apalancamiento mediante llamadas, no llamadas de margen Para obtener mayores rendimientos en el mercado de valores, además de hacer más tareas en las empresas que desea comprar, a menudo es necesario asumir un mayor riesgo. Una forma más común de hacerlo es comprar acciones en margen. Lee mas. Tutorial de opciones de acciones: Captura de dividendos mediante llamadas cubiertas Algunas acciones pagan dividendos generosos cada trimestre. Usted califica para el dividendo si está manteniendo las acciones antes de la fecha ex-dividendo. Lee mas. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeros 100 oficios no tendrán comisiones (asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código promocional 60FREE durante la inscripción)

Opciones Sobre Acciones De Impuestos Australia

Si recibe una opción para comprar acciones como pago por sus servicios, puede tener ingresos cuando reciba la opción, cuando ejerza la opción o cuando disponga de la opción o acción recibida al ejercer la opción. Existen dos tipos de opciones sobre acciones: Las opciones otorgadas bajo un plan de compra de acciones para empleados o un plan de opciones de acciones de incentivos (ISO) son opciones de acciones legales. Las opciones sobre acciones que se otorgan bajo un plan de compra de acciones para empleados o un plan ISO no son opciones de compra de acciones no estatutarias. Consulte la Publicación 525. Ingreso tributable y no tributable. Para obtener asistencia en la determinación de si se le ha otorgado una opción de compra estatutaria o no estatutaria. Opciones estatutarias de acciones Si su empleador le otorga una opción estatutaria de compra de acciones, generalmente no incluye ningún monto en su ingreso bruto al recibir o ejercer la opción. Sin embargo, es posible que esté sujeto al impuesto mínimo alternativo en el año en que ejerce una ISO. Para obtener más información, consulte el Formulario 6251 Instrucciones (PDF). Usted tiene un ingreso imponible o una pérdida deducible cuando vende la acción que compró al ejercer la opción. Generalmente, usted trata esta cantidad como una ganancia o pérdida de capital. Sin embargo, si no cumple con los requisitos especiales de período de tenencia, tendrá que tratar el ingreso de la venta como ingreso ordinario. Agregue estas cantidades, que son tratadas como salarios, a la base de la acción en la determinación de la ganancia o pérdida en la disposición de acciones. Consulte la Publicación 525 para obtener detalles específicos sobre el tipo de opción de compra de acciones, así como las reglas sobre cuándo se informa el ingreso y cómo se reportan los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Opción de Compra de Incentivos - Después de ejercer una ISO, debe recibir de su empleador un Formulario 3921 (PDF), Ejercicio de una Opción de Compra de Incentivos bajo la Sección 422 (b). Este formulario informará las fechas y valores importantes necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios (si corresponde) que se informará en su declaración. Plan de Compra de Acciones para Empleados - Después de su primera transferencia o venta de acciones adquiridas mediante el ejercicio de una opción otorgada bajo un plan de compra de acciones para empleados, debe recibir de su empleador un Formulario 3922 (PDF), Transferencia de Acciones Adquiridas Sección 423 (c). Este formulario informará las fechas y los valores importantes necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios que se informará en su declaración. Opciones de acciones no estatutarias Si su empleador le otorga una opción de compra de acciones no tasada, el monto de los ingresos a incluir y el tiempo para incluirlo depende de si el valor justo de mercado de la opción puede determinarse fácilmente. Valor justo de mercado fácilmente determinado - Si una opción se negocia activamente en un mercado establecido, puede determinar fácilmente el valor justo de mercado de la opción. Refiérase a la Publicación 525 para otras circunstancias bajo las cuales usted pueda determinar fácilmente el valor justo de mercado de una opción y las reglas para determinar cuándo debe reportar ingreso para una opción con un valor justo de mercado fácilmente determinable. Valor de Mercado Justo No Determinado - La mayoría de las opciones no-estatutarias no tienen un valor justo de mercado fácilmente determinable. Para las opciones no tasadas sin un valor justo de mercado fácilmente determinable, no hay un evento imponible cuando se otorga la opción, pero debe incluir en el ingreso el valor justo de mercado de la acción recibida en el ejercicio, menos la cantidad pagada, al ejercer la opción. Usted tiene ingreso imponible o pérdida deducible cuando vende las acciones que recibió al ejercer la opción. Generalmente, usted trata esta cantidad como una ganancia o pérdida de capital. Para obtener información específica y requisitos de información, consulte la Publicación 525. Guía de impuestos globales para individuos con compensación de acciones La Guía de impuestos globales explica la tributación de la compensación de acciones en 38 países, incluidas las reglas sobre impuesto sobre la renta, Impuestos sociales, impuestos sobre las ganancias de capital, fuentes de ingresos, residencia fiscal, impuestos de salida y reportes de activos. Para proporcionar más recursos, cada país guía enlaces a la página web de la agencia nacional de impuestos y, en su caso, al tratado de impuestos del país con los Estados Unidos. Los perfiles de países se revisan y actualizan periódicamente según sea necesario. Al final de cada uno, se da el mes de la última actualización requerida. No es infrecuente que las normas fiscales del país sobre la compensación de acciones permanezcan inalteradas durante varios años, por lo que en algunas guías de país no se necesitan actualizaciones durante períodos prolongados. Además de la cobertura específica de cada país en esta guía, vea también una serie de artículos relacionados y un FAQ sobre impuestos internacionales en general para empleados móviles. Otro FAQ presenta los datos de la encuesta sobre planes de acciones fuera de los Estados Unidos. Un FAQ diferente explica los programas de compensación de impuestos a través de los cuales algunas compañías pagan el impuesto extranjero de los empleados en las asignaciones internacionales. Su Guía de impuestos globales es fenomenal y vale la pena la suscripción en sí mismo. Un gran recurso La tributación de la compensación de acciones para los empleados móviles puede ser especialmente compleja, especialmente cuando trabajan en dos o más países durante el período de concesión de los premios de la equidad. En una encuesta a empresas multinacionales, 67 de los encuestados informaron que los empleados no tienen una buena comprensión de cómo beneficiarse de la compensación de capital fuera de los Estados Unidos (2015 Global Equity Incentives Survey de PricewaterhouseCoopers y el NASPP). Nuestra Guía de Impuestos Globales es un valioso punto de partida tanto para los participantes del plan de acciones como para los profesionales del plan de acciones que necesitan saber sobre la imposición de la compensación de acciones en los países cubiertos. Buscar asesoramiento profesional sobre situaciones específicas Esta guía puede ser un útil punto de partida y una herramienta de investigación, que proporciona un marco de referencia general sobre las leyes fiscales en cada país cubierto. Sin embargo, debe ponerse en contacto con los contadores, profesionales de impuestos, abogados y / o departamentos de recursos humanos para asesoramiento sobre situaciones específicas. El contenido de la Guía Global de Impuestos no debe interpretarse como asesoramiento legal, fiscal o de planificación financiera sobre hechos o circunstancias concretas. Antecedentes de la Guía de Impuestos Globales La Guía de Impuestos Globales fue originalmente preparada por Louis Rorimer del bufete de abogados Jones Day en Cleveland, Ohio, y fue escrita para expresar sus puntos de vista y no necesariamente las opiniones del bufete de abogados con el que está asociado. El Sr. Rorimer es también autor del libro de dos volúmenes Planes de Acciones Internacionales. Guía Global de Impuestos: Australia La Guía de Impuestos Globales explica la tributación de los premios de acciones en 38 países: opciones sobre acciones, acciones restringidas, acciones restringidas, acciones de rendimiento, derechos de apreciación de acciones, Y planes de compra de acciones para empleados. Los perfiles de los países se revisan y actualizan periódicamente según sea necesario. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener la escritura animada. Maximice sus ganancias de compensación de acciones y evite errores Gran contenido y herramientas galardonadas Necesita una membresía Premium para acceder a esta función. Esto le dará acceso completo a nuestro contenido y herramientas galardonadas sobre opciones de acciones de empleados, acciones restringidas / RSU, SARs, ESPPs y más. Quién se convierte en un Miembro Premium Vea nuestra larga lista de suscriptores pagados. Es usted un asesor financiero o de riqueza? Desea obtener más información sobre la membresía de MSO Pro. Olvidó su nombre de usuario y contraseña Haga clic aquí y trataremos de ayudarlo a encontrarlo.